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新加坡大华继显控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.08%

decreased by 1.67%

1周

33.35%

increased by 1.60%

1个月

36.45%

increased by 4.70%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 新加坡大华继显控股有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年11月14日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2509
6.12***
βGARCH0.5306
11.41***
γ杠杆-0.0762
-1.67*
λ₁τ截距0.0016
1.36
λ₂预测调整0.0146
4.24***
λ₃τ持续性0.9850
261.69***

0.743

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2509
6.12***
β

GARCH

波动率持续性

0.5306
11.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0762
-1.67*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0016
1.36
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0146
4.24***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9850
261.69***

持续性:

0.743

半衰期:

2天