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新加坡大华继显控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

46.69%

decreased by 1.49%

1周

43.28%

decreased by 4.90%

1个月

40.06%

decreased by 8.12%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:20

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新加坡大华继显控股有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年11月14日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2504
6.11***
βGARCH0.5294
11.36***
γ杠杆-0.0749
-1.65*
λ₁τ截距0.0016
1.35
λ₂预测调整0.0146
4.26***
λ₃τ持续性0.9850
262.53***

0.742

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2504
6.11***
β

GARCH

波动率持续性

0.5294
11.36***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0749
-1.65*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0016
1.35
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0146
4.26***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9850
262.53***

持续性:

0.742

半衰期:

2天