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新加坡大华继显控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.53%
decreased by 1.58%
1周
33.95%
decreased by 1.16%
1个月
35.54%
increased by 0.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56
参数估计
1990年11月14日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0309 | 4.96*** |
| αARCH | 0.1539 | 8.73*** |
| βGARCH | 0.9876 | 369.75*** |
| γ杠杆 | 0.0213 | 1.18 |
0.988
持续性56天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0309 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1539 | 8.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9876 | 369.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0213 | 1.18 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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