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新加坡大华继显控股有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.08%
decreased by 1.36%
1周
47.26%
increased by 3.82%
1个月
53.06%
increased by 9.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56
参数估计
1990年11月14日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4293 | 5.27*** |
| αARCH | 0.2019 | 8.12*** |
| βGARCH | 0.5850 | 13.08*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0690 | -1.22 |
| γ2 | 0.1771 | 2.10** |
| γ3 | -0.2789 | -5.05*** |
| γ4 | 0.3356 | 6.28*** |
| γ5 | -0.2407 | -4.69*** |
| γ6 | 0.0189 | 0.43 |
| γ7 | 0.1717 | 3.65*** |
| γ8 | -0.1393 | -2.76*** |
| γ9 | -0.0119 | -0.19 |
| γ10 | 0.2299 | 2.88*** |
0.787
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4293 | 5.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2019 | 8.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5850 | 13.08*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0690 | -1.22 |
| γ2 | 0.1771 | 2.10** |
| γ3 | -0.2789 | -5.05*** |
| γ4 | 0.3356 | 6.28*** |
| γ5 | -0.2407 | -4.69*** |
| γ6 | 0.0189 | 0.43 |
| γ7 | 0.1717 | 3.65*** |
| γ8 | -0.1393 | -2.76*** |
| γ9 | -0.0119 | -0.19 |
| γ10 | 0.2299 | 2.88*** |
持续性:
0.787
半衰期:
3天
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