V-Lab
Esta Indonesia Tbk PTMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.03%
decreased by 0.94%
1周
51.74%
increased by 6.77%
1个月
60.51%
increased by 15.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.5000 | 2.37** |
| βGARCH | 0.5241 | 4.05*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -2.31** |
| λ₁τ截距 | 3.3419 | 0.32 |
| λ₂预测调整 | 0.1709 | 0.35 |
| λ₃τ持续性 | 0.6415 | 0.61 |
0.774
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5000 | 2.37** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5241 | 4.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -2.31** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.3419 | 0.32 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1709 | 0.35 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6415 | 0.61 |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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