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Esta Indonesia Tbk PT零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.26%
decreased by 3.78%
1周
37.57%
decreased by 1.47%
1个月
38.10%
decreased by 0.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2243 | 3.54*** |
| αARCH | 0.1509 | 1.20 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 12.1427 | 0.53 |
| γ2 | 8.8260 | 0.24 |
| γ3 | -68.0134 | -2.60*** |
| γ4 | 90.6672 | 3.52*** |
| γ5 | -57.6514 | -1.86* |
| γ6 | 20.4005 | 0.66 |
| γ7 | -22.2896 | -0.89 |
| γ8 | 24.0099 | 1.51 |
0.151
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2243 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1509 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 12.1427 | 0.53 |
| γ2 | 8.8260 | 0.24 |
| γ3 | -68.0134 | -2.60*** |
| γ4 | 90.6672 | 3.52*** |
| γ5 | -57.6514 | -1.86* |
| γ6 | 20.4005 | 0.66 |
| γ7 | -22.2896 | -0.89 |
| γ8 | 24.0099 | 1.51 |
持续性:
0.151
半衰期:
0天
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