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Esta Indonesia Tbk PT指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.04%
decreased by 3.18%
1周
54.85%
increased by 2.63%
1个月
60.20%
increased by 7.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8369 | 1.41 |
| αARCH | 0.2925 | 2.01** |
| βGARCH | 0.6938 | 3.02*** |
| γ杠杆 | 0.1107 | 0.82 |
0.694
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8369 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2925 | 2.01** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6938 | 3.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1107 | 0.82 |
持续性:
0.694
半衰期:
2天
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