V-Lab
Esta Indonesia Tbk PT非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.20%
decreased by 0.22%
1周
27.63%
increased by 0.21%
1个月
29.30%
increased by 1.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0472 | 2.38** |
| αARCH | 0.3154 | 3.02*** |
| βGARCH | 0.6944 | 11.65*** |
| γ杠杆 | -0.0195 | -0.09 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0472 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3154 | 3.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6944 | 11.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0195 | -0.09 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
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