V-Lab
Esta Indonesia Tbk PT非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.53%
decreased by 0.14%
1周
28.89%
decreased by 1.78%
1个月
24.76%
decreased by 5.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 0.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0724 | 3.22*** |
| αARCH | 0.3233 | 4.65*** |
| βGARCH | 0.6767 | 9.85*** |
| γ杠杆 | -0.0005 | 0.00 |
| δ幂 | 0.8350 | 1.22 |
0.934
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0724 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3233 | 4.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6767 | 9.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0005 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8350 | 1.22 |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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