V-Lab
Esta Indonesia Tbk PT广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.04%
decreased by 1.60%
1周
54.32%
increased by 2.68%
1个月
59.05%
increased by 7.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.3355 | 1.28 |
| αARCH | 0.1522 | 1.87* |
| βGARCH | 0.6237 | 2.77*** |
0.776
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.3355 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1522 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6237 | 2.77*** |
持续性:
0.776
半衰期:
3天
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