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Esta Indonesia Tbk PT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.03%
decreased by 6.73%
1周
44.98%
decreased by 0.78%
1个月
46.69%
increased by 0.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2024年8月8日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3950 | 3.40*** |
| αARCH | 0.3165 | 1.11 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | 20.4120 | 2.87*** |
| γ2 | -37.9947 | -3.29*** |
| γ3 | 34.2342 | 3.96*** |
| γ4 | -23.0863 | -2.83*** |
| γ5 | -2.8689 | -0.23 |
0.316
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3950 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3165 | 1.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | 20.4120 | 2.87*** |
| γ2 | -37.9947 | -3.29*** |
| γ3 | 34.2342 | 3.96*** |
| γ4 | -23.0863 | -2.83*** |
| γ5 | -2.8689 | -0.23 |
持续性:
0.316
半衰期:
1天
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