V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.97%
decreased by 1.21%
1周
24.34%
increased by 0.16%
1个月
24.65%
increased by 0.47%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9334 | 5.01*** |
| αARCH | 0.1415 | 3.23*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9499 | -0.67 |
| γ2 | -1.0988 | -0.24 |
| γ3 | 6.4056 | 1.87* |
| γ4 | -2.1613 | -0.66 |
| γ5 | -7.8725 | -2.19** |
| γ6 | 18.7818 | 4.16*** |
| γ7 | -24.2595 | -4.57*** |
| γ8 | 16.3739 | 4.25*** |
| γ9 | -1.8611 | -0.61 |
| γ10 | -3.9608 | -1.56 |
0.141
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9334 | 5.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1415 | 3.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9499 | -0.67 |
| γ2 | -1.0988 | -0.24 |
| γ3 | 6.4056 | 1.87* |
| γ4 | -2.1613 | -0.66 |
| γ5 | -7.8725 | -2.19** |
| γ6 | 18.7818 | 4.16*** |
| γ7 | -24.2595 | -4.57*** |
| γ8 | 16.3739 | 4.25*** |
| γ9 | -1.8611 | -0.61 |
| γ10 | -3.9608 | -1.56 |
持续性:
0.141
半衰期:
0天
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