V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.78%
decreased by 1.22%
1周
24.13%
increased by 0.13%
1个月
24.43%
increased by 0.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9341 | 5.01*** |
| αARCH | 0.1406 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9092 | -0.66 |
| γ2 | -1.1597 | -0.26 |
| γ3 | 6.4106 | 1.87* |
| γ4 | -2.0802 | -0.64 |
| γ5 | -8.0565 | -2.24** |
| γ6 | 19.0623 | 4.23*** |
| γ7 | -24.6326 | -4.67*** |
| γ8 | 16.8938 | 4.37*** |
| γ9 | -2.7726 | -0.80 |
| γ10 | -1.7814 | -0.38 |
0.141
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9341 | 5.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1406 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9092 | -0.66 |
| γ2 | -1.1597 | -0.26 |
| γ3 | 6.4106 | 1.87* |
| γ4 | -2.0802 | -0.64 |
| γ5 | -8.0565 | -2.24** |
| γ6 | 19.0623 | 4.23*** |
| γ7 | -24.6326 | -4.67*** |
| γ8 | 16.8938 | 4.37*** |
| γ9 | -2.7726 | -0.80 |
| γ10 | -1.7814 | -0.38 |
持续性:
0.141
半衰期:
0天
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