V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.53%
decreased by 0.91%
1周
22.92%
decreased by 0.52%
1个月
24.46%
increased by 1.02%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0235 | 1.54 |
| αARCH | 0.1534 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.9906 | 71.42*** |
| γ杠杆 | 0.0150 | 0.36 |
0.991
持续性73天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0235 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1534 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9906 | 71.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0150 | 0.36 |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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