V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FIIMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.73%
decreased by 0.24%
1周
21.81%
increased by 0.84%
1个月
21.63%
increased by 0.66%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2588 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.2157 | 1.34 |
| γ杠杆 | -0.2578 | -3.66*** |
| λ₁τ截距 | 0.0446 | 1.39 |
| λ₂预测调整 | 0.0746 | 3.29*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9065 | 35.76*** |
0.346
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2588 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2157 | 1.34 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2578 | -3.66*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0446 | 1.39 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0746 | 3.29*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9065 | 35.76*** |
持续性:
0.346
半衰期:
1天
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