V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.65%
decreased by 1.84%
1周
22.97%
increased by 0.48%
1个月
26.26%
increased by 3.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5061 | 4.36*** |
| αARCH | 0.2562 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.5838 | 10.63*** |
0.840
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5061 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2562 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5838 | 10.63*** |
持续性:
0.840
半衰期:
4天
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