V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.65%
decreased by 0.88%
1周
22.09%
decreased by 0.44%
1个月
23.67%
increased by 1.14%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.11 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天δ = 1.11 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0390 | 0.78 |
| αARCH | 0.0837 | 2.68*** |
| βGARCH | 0.9163 | 17.12*** |
| γ杠杆 | -0.1726 | -0.71 |
| δ幂 | 1.1109 | 1.78* |
0.984
持续性42天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0390 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0837 | 2.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9163 | 17.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1726 | -0.71 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1109 | 1.78* |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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