V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.48%
decreased by 1.62%
1周
20.39%
decreased by 0.71%
1个月
22.55%
increased by 1.45%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.37 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 2.37 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2085 | 2.58*** |
| αARCH | 0.2150 | 6.20*** |
| βGARCH | 0.6833 | 12.83*** |
| γ杠杆 | -0.0171 | -0.33 |
| δ幂 | 2.3674 | 4.36*** |
0.933
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2085 | 2.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2150 | 6.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6833 | 12.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0171 | -0.33 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3674 | 4.36*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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