V-Lab
Navi Imobiliario Total Return FII非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.73%
decreased by 1.71%
1周
20.36%
decreased by 1.08%
1个月
21.76%
increased by 0.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年4月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1902 | 2.76*** |
| αARCH | 0.2271 | 4.19*** |
| βGARCH | 0.6933 | 12.76*** |
| γ杠杆 | -0.0161 | -0.16 |
0.912
持续性8天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1902 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2271 | 4.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6933 | 12.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0161 | -0.16 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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