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德国默克集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月15日 星期四的波动率预测

1天

27.90%

increased by 1.84%

1周

27.62%

increased by 1.56%

1个月

27.38%

increased by 1.32%

更新于2026年10月15日星期四 UTC 19:04

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时间范围:

从

24-10-14

至

26-10-14

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德国默克集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年10月20日 至 2026年10月9日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加145%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大145%
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0713
4.45***
βGARCH0.6528
13.91***
γ杠杆0.1031
3.18***
λ₁τ截距0.0079
1.85*
λ₂预测调整0.0108
3.72***
λ₃τ持续性0.9870
264.61***

0.776

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0713
4.45***
β

GARCH

波动率持续性

0.6528
13.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1031
3.18***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0079
1.85*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0108
3.72***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9870
264.61***

持续性:

0.776

半衰期:

3天