德国默克集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:25.26% (-0.33%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0355 | 14.71 | |
| 0.0319 | 27.04 | |
| 0.9577 | 603.11 |
估计样本:
1995年10月20日至2026年2月6日
1995年10月20日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 21:55
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0355 | 14.71 | |
| 0.0319 | 27.04 | |
| 0.9577 | 603.11 |
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