德国拜耳集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:38.20% (-0.31%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0556 | 18.00 | |
| 0.0589 | 30.89 | |
| 0.9271 | 419.69 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 22:01
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0556 | 18.00 | |
| 0.0589 | 30.89 | |
| 0.9271 | 419.69 |
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析