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德国拜耳集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

38.49%

decreased by 0.18%

1周

39.63%

increased by 0.96%

1个月

41.91%

increased by 3.24%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:36

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

德国拜耳集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加221%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大221%
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.0417
4.04***
βGARCH0.8341
51.60***
γ杠杆0.0921
5.21***
λ₁τ截距0.0127
1.39
λ₂预测调整0.0213
2.35**
λ₃τ持续性0.9756
87.29***

0.922

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0417
4.04***
β

GARCH

波动率持续性

0.8341
51.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0921
5.21***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0127
1.39
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0213
2.35**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9756
87.29***

持续性:

0.922

半衰期:

9天