V-Lab
德国大陆公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年4月22日 星期二波动率预测:39.03% (-1.41%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0791 | 20.65 | |
| 0.0657 | 36.83 | |
| 0.9185 | 475.91 |
估计样本:
1990年1月2日至2025年4月17日
1990年1月2日至2025年4月17日
新息冲击曲线
波动率预测
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0791 | 20.65 | |
| 0.0657 | 36.83 | |
| 0.9185 | 475.91 |
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析