V-Lab: 德国大陆公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

德国大陆公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:31.48% (-0.42%)

更新于2025年12月14日星期日 UTC 00:35

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1702	6.40
$α$	0.0787	8.46
$β$	0.8803	59.19
$γ_{1}$	0.0352	1.34
$γ_{2}$	-0.0206	-0.52
$γ_{3}$	-0.0564	-2.08
$γ_{4}$	0.1115	4.64
$γ_{5}$	-0.1587	-6.16
$γ_{6}$	0.1557	4.54
$γ_{7}$	-0.0770	-1.67
$γ_{8}$	-0.0005	-0.01

估计样本:
1990年1月2日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测