V-Lab: 德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月27日星期一波动率预测:24.59% (-0.87%)

更新于2025年10月25日星期六 UTC 22:39

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6139	4.89
$α$	0.1232	7.30
$β$	0.6704	14.37
$γ_{1}$	-0.0432	-0.59
$γ_{2}$	-0.0008	-0.01
$γ_{3}$	0.0007	0.01
$γ_{4}$	0.1326	2.33
$γ_{5}$	-0.1799	-2.72
$γ_{6}$	0.1731	2.69
$γ_{7}$	-0.1580	-2.89
$γ_{8}$	0.1697	3.29
$γ_{9}$	-0.1515	-3.26
$γ_{10}$	0.0640	1.83

估计样本:
1995年10月20日至2025年10月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测