V-Lab: 德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月27日星期五波动率预测:22.63% (-0.47%)

更新于2026年2月27日星期五 UTC 18:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6116	4.89
$α$	0.1258	7.39
$β$	0.6651	14.32
$γ_{1}$	-0.0443	-0.62
$γ_{2}$	-0.0013	-0.01
$γ_{3}$	0.0096	0.18
$γ_{4}$	0.1166	2.12
$γ_{5}$	-0.1631	-2.52
$γ_{6}$	0.1588	2.49
$γ_{7}$	-0.1468	-2.79
$γ_{8}$	0.1653	3.33
$γ_{9}$	-0.1615	-3.58
$γ_{10}$	0.0802	2.47

估计样本:
1995年10月20日至2026年2月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测