V-Lab: 德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:26.36% (+0.06%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:55

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6158	4.95
$α$	0.1260	7.38
$β$	0.6629	14.16
$γ_{1}$	-0.0419	-0.59
$γ_{2}$	-0.0042	-0.04
$γ_{3}$	0.0088	0.16
$γ_{4}$	0.1199	2.17
$γ_{5}$	-0.1669	-2.58
$γ_{6}$	0.1621	2.55
$γ_{7}$	-0.1495	-2.83
$γ_{8}$	0.1668	3.34
$γ_{9}$	-0.1596	-3.54
$γ_{10}$	0.0764	2.34

估计样本:
1995年10月20日至2026年1月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测