V-Lab: 德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:25.81% (-0.66%)

更新于2025年6月29日星期日 UTC 04:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6220	4.92
$α$	0.1217	7.25
$β$	0.6756	14.48
$γ_{1}$	-0.0378	-0.51
$γ_{2}$	-0.0067	-0.07
$γ_{3}$	-0.0043	-0.07
$γ_{4}$	0.1457	2.45
$γ_{5}$	-0.1938	-2.86
$γ_{6}$	0.1834	2.79
$γ_{7}$	-0.1640	-2.83
$γ_{8}$	0.1689	3.14
$γ_{9}$	-0.1400	-2.94
$γ_{10}$	0.0506	1.37

估计样本:
1995年10月20日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测