V-Lab: 德国默克集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:23.66% (-1.20%)

更新于2026年2月7日星期六 UTC 21:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6130	4.90
$α$	0.1261	7.41
$β$	0.6652	14.35
$γ_{1}$	-0.0430	-0.60
$γ_{2}$	-0.0027	-0.03
$γ_{3}$	0.0060	0.11
$γ_{4}$	0.1277	2.33
$γ_{5}$	-0.1796	-2.81
$γ_{6}$	0.1758	2.78
$γ_{7}$	-0.1599	-3.02
$γ_{8}$	0.1706	3.28
$γ_{9}$	-0.1528	-2.53
$γ_{10}$	0.0437	0.37

估计样本:
1995年10月20日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测