V-Lab: 德国默克集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国默克集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:27.07% (+2.47%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6124	4.89
$α$	0.1260	7.38
$β$	0.6647	14.25
$γ_{1}$	-0.0433	-0.60
$γ_{2}$	-0.0010	-0.01
$γ_{3}$	0.0007	0.01
$γ_{4}$	0.1364	2.44
$γ_{5}$	-0.1886	-2.91
$γ_{6}$	0.1837	2.89
$γ_{7}$	-0.1667	-3.08
$γ_{8}$	0.1744	3.26
$γ_{9}$	-0.1506	-2.39
$γ_{10}$	0.0429	0.34

估计样本:
1995年10月20日至2025年12月5日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测