V-Lab: 日本大林公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本大林公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月18日星期五波动率预测:35.39% (-2.87%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 02:50

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0051	6.65
$α$	0.1448	9.30
$β$	0.7537	35.39
$γ_{1}$	-0.0645	-1.41
$γ_{2}$	0.1679	2.59
$γ_{3}$	-0.1801	-4.15
$γ_{4}$	0.0557	1.36
$γ_{5}$	0.0998	2.65
$γ_{6}$	-0.1696	-4.44
$γ_{7}$	0.1539	3.72
$γ_{8}$	-0.0947	-2.09
$γ_{9}$	0.0617	1.07
$γ_{10}$	-0.0186	-0.26

估计样本:
1990年1月3日至2025年4月11日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测