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日本大林公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

29.10%

increased by 0.11%

1周

29.76%

increased by 0.77%

1个月

31.77%

increased by 2.78%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本大林公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加89%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大89%
参数值t统计量
ω常数项0.1948
6.31***
αARCH0.0797
5.22***
βGARCH0.8506
65.31***
γ杠杆0.0706
2.15**

0.966

持续性

20天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1948
6.31***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0797
5.22***
β

GARCH

波动率持续性

0.8506
65.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0706
2.15**

持续性:

0.966

半衰期:

20天