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V-Lab

日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月1日星期三的波动率预测

1天

33.72%

decreased by 2.58%

1周

33.63%

decreased by 2.67%

1个月

33.42%

decreased by 2.88%

更新于2026年4月1日星期三 UTC 19:39

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1133	7.33
$α$	0.1464	9.52
$β$	0.7560	36.71
$γ_{1}$	-0.0111	-0.32
$γ_{2}$	0.0812	1.63
$γ_{3}$	-0.1702	-5.80
$γ_{4}$	0.1745	6.06
$γ_{5}$	-0.1218	-3.91
$γ_{6}$	0.0679	2.20
$γ_{7}$	-0.0292	-0.91
$γ_{8}$	0.0314	0.91
$γ_{9}$	-0.0363	-1.28

估计样本:
1990年1月3日至2026年3月27日