V-Lab: 日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月16日星期一波动率预测:45.70% (-0.80%)

更新于2026年2月15日星期日 UTC 00:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1222	7.44
$α$	0.1465	9.40
$β$	0.7530	35.87
$γ_{1}$	-0.0094	-0.27
$γ_{2}$	0.0796	1.61
$γ_{3}$	-0.1704	-5.82
$γ_{4}$	0.1741	6.05
$γ_{5}$	-0.1201	-3.87
$γ_{6}$	0.0659	2.13
$γ_{7}$	-0.0279	-0.86
$γ_{8}$	0.0304	0.87
$γ_{9}$	-0.0352	-1.22

估计样本:
1990年1月3日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测