V-Lab: 日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年10月27日星期一波动率预测:30.52% (-1.85%)

更新于2025年10月26日星期日 UTC 00:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1128	7.33
$α$	0.1452	9.27
$β$	0.7565	36.16
$γ_{1}$	-0.0135	-0.38
$γ_{2}$	0.0872	1.72
$γ_{3}$	-0.1755	-5.83
$γ_{4}$	0.1742	5.85
$γ_{5}$	-0.1150	-3.59
$γ_{6}$	0.0590	1.85
$γ_{7}$	-0.0228	-0.66
$γ_{8}$	0.0266	0.71
$γ_{9}$	-0.0314	-1.00

估计样本:
1990年1月3日至2025年10月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测