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V-Lab

日本大林公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月30日星期四的波动率预测

1天

45.63%

increased by 20.31%

1周

43.84%

increased by 18.52%

1个月

39.63%

increased by 14.31%

更新于2026年4月29日星期三 UTC 20:11

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1258	7.45
$α$	0.1437	9.41
$β$	0.7580	36.62
$γ_{1}$	-0.0070	-0.20
$γ_{2}$	0.0750	1.53
$γ_{3}$	-0.1671	-5.77
$γ_{4}$	0.1739	6.14
$γ_{5}$	-0.1235	-4.03
$γ_{6}$	0.0709	2.33
$γ_{7}$	-0.0326	-1.04
$γ_{8}$	0.0358	1.06
$γ_{9}$	-0.0409	-1.47

估计样本:
1990年1月3日至2026年4月28日