V-Lab
日本大林公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
31.25%
decreased by 0.13%
1周
31.43%
increased by 0.05%
1个月
32.08%
increased by 0.70%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:00
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.73，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 5.73 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.2364 | 1.66* |
| αARCH | 0.0759 | 8.02*** |
| βGARCH | 0.9831 | 88.92*** |
| ν自由度 | 5.7312 | 1.90* |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.2364 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 8.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9831 | 88.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7312 | 1.90* |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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