日本大林公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
24.20%
decreased by 1.14%
1周
24.73%
decreased by 0.61%
1个月
26.52%
increased by 1.18%
更新于2026年10月25日星期日 UTC 05:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天v = 6.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.4233 | 1.99** |
| α得分 | 0.0803 | 8.48*** |
| β持续性 | 0.9830 | 102.74*** |
| ν自由度 | 6.6521 | 1.68* |
0.983
持续性40天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.4233 | 1.99** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0803 | 8.48*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9830 | 102.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6521 | 1.68* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析