V-Lab: 日本鹿岛建设公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本鹿岛建设公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月18日星期五波动率预测:37.54% (-2.30%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 02:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0777	7.07
$α$	0.1239	8.91
$β$	0.7515	27.88
$γ_{1}$	-0.0416	-0.96
$γ_{2}$	0.1586	2.41
$γ_{3}$	-0.2245	-4.81
$γ_{4}$	0.1220	2.88
$γ_{5}$	0.0448	1.13
$γ_{6}$	-0.1457	-3.35
$γ_{7}$	0.1344	3.08
$γ_{8}$	-0.0534	-1.25
$γ_{9}$	0.0030	0.06
$γ_{10}$	0.0479	0.65

估计样本:
1990年1月3日至2025年4月11日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测