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日本鹿岛建设公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月24日 星期四的波动率预测

1天

33.57%

increased by 0.27%

1周

33.90%

increased by 0.60%

1个月

34.95%

increased by 1.65%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:17

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 日本鹿岛建设公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加164%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大164%
参数值t统计量
ω常数项0.1768
6.12***
αARCH0.0539
5.39***
βGARCH0.8724
75.61***
γ杠杆0.0886
3.21***

0.971

持续性

23天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1768
6.12***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0539
5.39***
β

GARCH

波动率持续性

0.8724
75.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0886
3.21***

持续性:

0.971

半衰期:

23天