日本鹿岛建设公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
29.23%
increased by 0.93%
1周
29.45%
increased by 1.15%
1个月
30.23%
increased by 1.93%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天v = 5.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.2313 | 1.31 |
| α得分 | 0.0618 | 6.78*** |
| β持续性 | 0.9859 | 81.18*** |
| ν自由度 | 5.2124 | 1.80* |
0.986
持续性49天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.2313 | 1.31 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0618 | 6.78*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9859 | 81.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2124 | 1.80* |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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