V-Lab
日本鹿岛建设公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
35.63%
increased by 0.07%
1周
35.65%
increased by 0.09%
1个月
35.73%
increased by 0.17%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:20
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天v = 5.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.2582 | 1.30 |
| αARCH | 0.0617 | 6.78*** |
| βGARCH | 0.9860 | 81.55*** |
| ν自由度 | 5.2087 | 1.80* |
0.986
持续性49天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.2582 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0617 | 6.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9860 | 81.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2087 | 1.80* |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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