V-Lab: 日本鹿岛建设公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日本鹿岛建设公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:25.13% (-1.01%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0548	6.78
$α$	0.1239	9.10
$β$	0.7570	29.76
$γ_{1}$	-0.0288	-0.67
$γ_{2}$	0.1284	2.00
$γ_{3}$	-0.2003	-4.38
$γ_{4}$	0.1255	2.91
$γ_{5}$	0.0126	0.30
$γ_{6}$	-0.1050	-2.19
$γ_{7}$	0.1089	2.33
$γ_{8}$	-0.0517	-1.35
$γ_{9}$	0.0275	0.76
$γ_{10}$	-0.0265	-0.92

估计样本:
1990年1月3日至2025年12月5日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测