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德国默克集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

21.14%

increased by 0.16%

1周

21.39%

increased by 0.41%

1个月

22.28%

increased by 1.30%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国默克集团 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年10月20日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
参数值t统计量
ω常数项0.0448
3.92***
αARCH0.0256
4.01***
βGARCH0.9523
147.43***
γ杠杆0.0177
1.40

0.987

持续性

52天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0448
3.92***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0256
4.01***
β

GARCH

波动率持续性

0.9523
147.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0177
1.40

持续性:

0.987

半衰期:

52天