V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim SanMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.99%
decreased by 0.14%
1周
47.86%
increased by 6.73%
1个月
54.57%
increased by 13.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多45%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加45%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.3537 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.4480 | 10.22*** |
| γ杠杆 | -0.1093 | -1.96** |
| λ₁τ截距 | 0.0206 | 1.70* |
| λ₂预测调整 | 0.0087 | 3.42*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9898 | 351.60*** |
0.747
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3537 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4480 | 10.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1093 | -1.96** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0206 | 1.70* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0087 | 3.42*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9898 | 351.60*** |
持续性:
0.747
半衰期:
2天
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