V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim San非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.24%
decreased by 4.40%
1周
47.26%
decreased by 0.38%
1个月
56.90%
increased by 9.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1570 | 6.98*** |
| αARCH | 0.2458 | 7.80*** |
| βGARCH | 0.6953 | 23.85*** |
| γ杠杆 | -0.4282 | -1.89* |
0.941
持续性11天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1570 | 6.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2458 | 7.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6953 | 23.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4282 | -1.89* |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
Edip Gayrimenkul Yatirim San其他分析
国际股票的其他非对称GARCH模型分析