V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim SanGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.71%
decreased by 2.59%
1周
47.64%
decreased by 0.66%
1个月
53.61%
increased by 5.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.64，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 3.64 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 21.5935 | 1.20 |
| αARCH | 0.1511 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.9723 | 41.81*** |
| ν自由度 | 3.6432 | 5.22*** |
0.972
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 21.5935 | 1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1511 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9723 | 41.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6432 | 5.22*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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