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Edip Gayrimenkul Yatirim SanGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.51%
decreased by 3.21%
1周
48.11%
increased by 0.39%
1个月
57.01%
increased by 9.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1421 | 6.45*** |
| αARCH | 0.2764 | 5.47*** |
| βGARCH | 0.7029 | 23.17*** |
| γ杠杆 | -0.0710 | -1.21 |
0.944
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1421 | 6.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2764 | 5.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7029 | 23.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0710 | -1.21 |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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