V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim San指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.10%
decreased by 1.93%
1周
47.91%
increased by 1.88%
1个月
55.94%
increased by 9.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3579 | 7.07*** |
| αARCH | 0.4251 | 10.50*** |
| βGARCH | 0.8696 | 48.77*** |
| γ杠杆 | 0.0491 | 1.88* |
0.870
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3579 | 7.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4251 | 10.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8696 | 48.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0491 | 1.88* |
持续性:
0.870
半衰期:
5天
Edip Gayrimenkul Yatirim San其他分析
国际股票的其他指数GARCH模型分析