V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim San零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.04%
increased by 0.30%
1周
51.34%
increased by 7.60%
1个月
57.69%
increased by 13.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5152 | 7.17*** |
| αARCH | 0.2978 | 6.97*** |
| βGARCH | 0.4322 | 8.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0506 | 1.35 |
| γ2 | -0.1338 | -2.42** |
| γ3 | 0.1766 | 4.72*** |
| γ4 | -0.1459 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0653 | 1.67* |
| γ6 | 0.0316 | 0.90 |
| γ7 | -0.0942 | -2.96*** |
| γ8 | 0.0620 | 3.01*** |
0.730
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5152 | 7.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2978 | 6.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4322 | 8.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0506 | 1.35 |
| γ2 | -0.1338 | -2.42** |
| γ3 | 0.1766 | 4.72*** |
| γ4 | -0.1459 | -3.67*** |
| γ5 | 0.0653 | 1.67* |
| γ6 | 0.0316 | 0.90 |
| γ7 | -0.0942 | -2.96*** |
| γ8 | 0.0620 | 3.01*** |
持续性:
0.730
半衰期:
2天
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