V-Lab
Edip Gayrimenkul Yatirim San曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.01%
increased by 0.33%
1周
48.80%
increased by 7.12%
1个月
54.70%
increased by 13.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
1994年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5527 | 7.30*** |
| αARCH | 0.2979 | 7.00*** |
| βGARCH | 0.4308 | 8.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0605 | 1.61 |
| γ2 | -0.1501 | -2.71*** |
| γ3 | 0.1882 | 5.03*** |
| γ4 | -0.1550 | -3.91*** |
| γ5 | 0.0719 | 1.83* |
| γ6 | 0.0260 | 0.71 |
| γ7 | -0.0855 | -2.27** |
| γ8 | 0.0399 | 0.78 |
0.729
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5527 | 7.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2979 | 7.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4308 | 8.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0605 | 1.61 |
| γ2 | -0.1501 | -2.71*** |
| γ3 | 0.1882 | 5.03*** |
| γ4 | -0.1550 | -3.91*** |
| γ5 | 0.0719 | 1.83* |
| γ6 | 0.0260 | 0.71 |
| γ7 | -0.0855 | -2.27** |
| γ8 | 0.0399 | 0.78 |
持续性:
0.729
半衰期:
2天
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