V-Lab
Cellnex电信单一股东公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
32.23%
decreased by 3.17%
1周
31.37%
decreased by 4.03%
1个月
29.28%
decreased by 6.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年5月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加251%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大251%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0421 | 2.09** |
| βGARCH | 0.7441 | 12.99*** |
| γ杠杆 | 0.1056 | 3.62*** |
| λ₁τ截距 | 1.2956 | 1.73* |
| λ₂预测调整 | 0.5634 | 2.01** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.839
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0421 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7441 | 12.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1056 | 3.62*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.2956 | 1.73* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5634 | 2.01** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
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