V-Lab
Cellnex电信单一股东公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
29.01%
decreased by 2.39%
1周
28.35%
decreased by 3.05%
1个月
27.06%
decreased by 4.34%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年5月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0273 | 7.82*** |
| αARCH | 0.1112 | 4.97*** |
| βGARCH | 0.7605 | 16.89*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0741 | 2.66*** |
| γ2 | -0.1211 | -3.01*** |
| γ3 | 0.0623 | 2.98*** |
0.872
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0273 | 7.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1112 | 4.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7605 | 16.89*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0741 | 2.66*** |
| γ2 | -0.1211 | -3.01*** |
| γ3 | 0.0623 | 2.98*** |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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