跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Cellnex电信单一股东公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.03%

decreased by 0.84%

1周

27.12%

decreased by 0.75%

1个月

27.36%

decreased by 0.51%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:18

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Cellnex电信单一股东公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年5月7日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
ω常数项0.1710
4.03***
αARCH0.0462
2.38**
βGARCH0.8554
34.04***
γ杠杆0.0858
1.82*

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1710
4.03***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0462
2.38**
β

GARCH

波动率持续性

0.8554
34.04***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0858
1.82*

持续性:

0.944

半衰期:

12天