V-Lab
Cellnex电信单一股东公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.93%
decreased by 1.09%
1周
28.84%
decreased by 1.18%
1个月
28.58%
decreased by 1.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:18
参数估计
2015年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加134%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大134%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0668 | 3.20*** |
| αARCH | 0.1857 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.9414 | 64.51*** |
| γ杠杆 | -0.0744 | -3.12*** |
0.941
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0668 | 3.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1857 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9414 | 64.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0744 | -3.12*** |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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