V-Lab
Cellnex电信单一股东公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.26%
decreased by 0.24%
1周
28.98%
increased by 0.48%
1个月
30.26%
increased by 1.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:18
参数估计
2015年5月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0491 | 8.06*** |
| αARCH | 0.1114 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.7553 | 16.45*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0901 | 3.18*** |
| γ2 | -0.1578 | -3.66*** |
| γ3 | 0.1332 | 3.05*** |
0.867
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0491 | 8.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1114 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7553 | 16.45*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0901 | 3.18*** |
| γ2 | -0.1578 | -3.66*** |
| γ3 | 0.1332 | 3.05*** |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
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