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Cargills Ceylon公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
22.12%
decreased by 0.80%
1周
24.19%
increased by 1.27%
1个月
25.56%
increased by 2.64%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:34
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8918 | 5.81*** |
| αARCH | 0.2357 | 6.09*** |
| βGARCH | 0.4004 | 5.85*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.2069 | -1.87* |
| γ2 | 0.4651 | 2.92*** |
| γ3 | -0.3411 | -3.51*** |
| γ4 | 0.0840 | 0.84 |
| γ5 | 0.0703 | 0.69 |
| γ6 | -0.1313 | -1.42 |
| γ7 | 0.0797 | 1.09 |
0.636
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8918 | 5.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2357 | 6.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4004 | 5.85*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.2069 | -1.87* |
| γ2 | 0.4651 | 2.92*** |
| γ3 | -0.3411 | -3.51*** |
| γ4 | 0.0840 | 0.84 |
| γ5 | 0.0703 | 0.69 |
| γ6 | -0.1313 | -1.42 |
| γ7 | 0.0797 | 1.09 |
持续性:
0.636
半衰期:
2天
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