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Cargills Ceylon公共有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
24.55%
decreased by 0.26%
1周
25.05%
increased by 0.24%
1个月
26.90%
increased by 2.09%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:34
参数估计
2003年11月26日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.18 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天δ = 1.18 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0429 | 2.55** |
| αARCH | 0.0711 | 6.47*** |
| βGARCH | 0.9289 | 76.08*** |
| γ杠杆 | 0.0940 | 0.78 |
| δ幂 | 1.1843 | 4.21*** |
0.987
持续性52天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0429 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0711 | 6.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9289 | 76.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0940 | 0.78 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1843 | 4.21*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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