V-Lab
Cargills Ceylon公共有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.60%
decreased by 0.69%
1周
28.41%
increased by 2.12%
1个月
30.22%
increased by 3.93%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:34
参数估计
1994年10月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8806 | 5.78*** |
| αARCH | 0.2384 | 5.91*** |
| βGARCH | 0.3912 | 5.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.2105 | -1.91* |
| γ2 | 0.4702 | 2.96*** |
| γ3 | -0.3424 | -3.53*** |
| γ4 | 0.0790 | 0.79 |
| γ5 | 0.0889 | 0.85 |
| γ6 | -0.1813 | -1.68* |
| γ7 | 0.2169 | 1.52 |
0.630
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8806 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2384 | 5.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3912 | 5.70*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.2105 | -1.91* |
| γ2 | 0.4702 | 2.96*** |
| γ3 | -0.3424 | -3.53*** |
| γ4 | 0.0790 | 0.79 |
| γ5 | 0.0889 | 0.85 |
| γ6 | -0.1813 | -1.68* |
| γ7 | 0.2169 | 1.52 |
持续性:
0.630
半衰期:
1天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析